On commence d'abord par PHP.
Une fois apache désinstallé (dont le module libapache2-mod-php5), on va installer php en mode CGI. Voire ce billet pour les explications.

Et maintenant, attaquons la configuration de Nginx.
Voici un exemple de host a mettre dans votre fichier /etc/nginx/sites-enabled/votre_site

server {
  listen 80;
  server_name blog.monsite.com;

  access_log /var/log/nginx/blog.monsite.com_access.log;
  error_log /var/log/nginx/blog.monsite.com_errors.log;

  root /var/www/monsite;
  index index.html index.htm index.php;

  location ~* ^.+.(jpg|jpeg|gif|css|png|js|ico|txt|htm|html|xsl|zip)$ {
          expires 30d;
  }
  # php
  location ~\.php$ {
          fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
          fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /var/www/monsite$fastcgi_script_name;
          include /etc/nginx/fastcgi_params;
  }
  # rewrite query
  if (!-e $request_filename) {
          rewrite ^/(.*)$ /index.php?$1 last;
  }
  # redirection pour  la page d'erreur
  error_page   500 502 503 504  /50x.html;
  location = /50x.html {
          root   /var/www/nginx-default;
  }
  # interdit les htaccess
  location ~ /\.ht {
          deny all;
  }
}

WARNING: afin d'adapter l'utl rewriting d'apache, veuillez noter les 3 lignes en dessous de #rewrite query
C'est grâce à elles que les requetes n'étant pas des fichiers/dossiers/liens pourront être ré-écrits ;)
/!\ Ceci est valable pour un dotclear en mode QUERY_STRING et non PATH_INFO /!\

Avec Apache, on avait d'habitude un fichier .htaccess comme ceci :

RewriteEngine on

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule (.*) index.php?$1

une fois tout ça bien enregistré, on vérifie qu'on n'a pas fait de faute de frappe dans le config. de nginx :p

nginx -t

puis on démarre le tout

/etc/init.d/php-php-fastcgi start
/etc/init.d/nginx start

Après, pour optimiser un peu, et suivant votre traffic, on pourra jouer sur le nombre de process php lancés.
On edite donc le fichier /etc/default/php-fastcgi et on change la ligne suivante :

PHP_FCGI_CHILDREN=5

Par défaut, il est à 2, on peut le mettre à 5, et aviser par la suite ;)